lunes, 10 de noviembre de 2008

Análisis estadístico de series de tiempo económicas

Este libro presenta los fundamentos del análisis univariado de series de tiempo y muestra los argumentos más relevantes de la teoría que lo sustenta. A lo largo del texto se utilizan datos observados de diversas variables económicas, a fin de ilustrar la manera como se usan en la práctica los procedimientos estadísticos asociados con el análisis, para extraer la información contenida en los datos de una serio de tiempo.
Algunas características son: Contiene un capítulo sobre ecuaciones en diferencia y otro sobre análisis de intervención. Hace énfasis en el uso de transformaciones de los datos, como un mecanismo para simplificar y validar el análisis estadístico, tanto en lo que toca a la selección apropiada de una transformación en particular, como a las consecuencias de su uso en la práctica.
Contiene un capítulo que cubre dos temas especiales de aplicaciones, meteorológicas, el de pronósticos con restricciones ha sido desarrollado por el autor y es de reciente aparición en la literatura especializada.

Referencia bibliográfica
Guerrero Guzmán, Víctor Manuel. 2003. Análisis estadístico de series de tiempo económicas. 2a. ed. México : Thomson. 395 p.

Forma de adquisición: Compra.